Una estrategia de trading es un plan fijo que está diseñado para lograr un rendimiento rentable operando en corto o en largo en los mercados. Las principales razones por las que una estrategia de trading ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, consistencia y objetividad. El desarrollo y la aplicación de una estrategia de trading tiene ocho pasos:
Para cada estrategia de negociación, se requiere definir los activos a ser operados, los puntos de entrada y salida, y las reglas de administración de dinero. La mala administración del dinero puede hacer que una estrategia potencialmente rentable no sea rentable.
Las estrategias de negociación se basan en el análisis técnico o en el análisis fundamental, o una mezcla de ambos. Las estrategias técnicas se pueden dividir ampliamente en los grupos de reversión a la media y momento. También hay estrategias específicas, como "Vender en mayo y marcharse, pero recuerda volver en septiembre". Las estrategias de negociación generalmente se verifican mediante pruebas retrospectivas, donde el proceso debe seguir el método científico y mediante pruebas prospectivas ("trading de papel") donde se prueban en un entorno comercial simulado. Se ha demostrado que las señales de momentum (por ejemplo, un máximo de 52 semanas) tienen éxito en las estrategias de negociación y son utilizadas por los analistas financieros en sus recomendaciones de compra y venta.
El término estrategia de trading puede ser usada
El término estrategia de trading puede, en resumen, ser utilizado por cualquier plan fijo de negociación de un instrumento financiero, pero el uso general del término está dentro del trading asistido por computadora, donde se implementa una estrategia de trading como un aplicativo para el trading automatizado.
Todas las estrategias de trading son de especulación financiera que en el campo moral religioso es negativa y debe evitarse tanto como comportamiento individual como porque puede causar un daño significativo a la economía real y al bien común.
Una estrategia de trading se desarrolla mediante los siguientes métodos:
Por lo general, el desempeño de una estrategia de trading se mide sobre la base ajustada al riesgo. Probablemente la medida de rendimiento ajustada al riesgo más conocida es la relación de Sharpe o Ratio Sharpe. Sin embargo, en la práctica, por lo general, se compara el rendimiento esperado con la volatilidad de los rendimientos o la caída máxima. Normalmente, un mayor rendimiento esperado implica una mayor volatilidad. La elección de la compensación riesgo-recompensa depende en gran medida de las preferencias de riesgo del operador. A menudo, el rendimiento se mide con respecto a un punto de referencia, el más común es un fondo negociado en bolsa en un índice bursátil. A largo plazo, una estrategia que actúa de acuerdo con el criterio de Kelly supera a cualquier otra estrategia. Sin embargo, el enfoque de Kelly fue duramente criticado por Paul Samuelson.
Una estrategia de trading puede ser ejecutada por un operador (trading discrecional) o ser automatizada (trading automatizado). El trading discrecional requiere una gran habilidad y disciplina. Es tentador para el comerciante desviarse de la estrategia, que generalmente reduce su rendimiento.
Una estrategia de trading automatizada incluye las fórmulas de trading en los sistemas de orden y ejecución automatizados. Las técnicas avanzadas de modelado informático, combinadas con el acceso electrónico a datos e información del mercado mundial, permiten a los operadores que utilizan una estrategia comercial tener un punto de vista único en el mercado. Una estrategia de trading puede automatizar todo o parte de su cartera de inversiones. Los modelos de trading electrónico se pueden ajustar a estilos de negociación conservadores o agresivos.
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